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TRIM – Risikomodelle im Fokus der Bankenaufsicht

aktuelle Anforderung: Zur Entwicklung einer einheitlichen Aufsichtspraxis führt die EZB den „Targeted Review of Internal Models“ (TRIM) bis zum Jahr 2019 durch.

unsere Unterstützung: Maßgeschneiderte Gap-Analyse, Prüfung der Datenqualität entlang des Datenflusses, Auswirkungen von TRIM auf interne Prüfungskonzepte – alle Details finden Sie im beigefügten Flyer.

Zum Flyer(PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
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Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
Neue Bemessungsstandards
Matthias
Hetmanczyk-Timm
,
Dr. Silvio
Andrae
17.07.2017
Institute stocken aufgrund der Ertragslage ihre Aktienquoten auf. Da ist es wichtig zu wissen, wie Aktienrisiken künftig über den neuen Standardansatz bemessen werden. Der vorliegende Artikel liefert praktische Hinweise zum Berechnungsverfahren und ist am 17.07.2017 in den Betriebswirtschaftlichen Blättern veröffentlicht worden.
EBA Q&A 2016_2735 - Sicherheiten bei der Exposure-Berechnung nach Marktwertmethode
Jens
Krauss
22.05.2017
Am 17. März 2017 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) die Q&A2016_2735 zur Berechnung des Exposures at Default (EaD) mittels der Marktbewertungsmethode. Hierbei wird Artikel 298 (1) Nr. ii CRR hinsichtlich der Berücksichtigung von Sicherheiten bei der Berechnung des EaD auf Netting-Set-Ebene und somit auch die Q&A 2013_206 konkretisiert.
Im vorliegenden Fachbeitrag wird die in Q&A 2016_2735 beschriebene Vorgehensweise dargestellt und anhand von Beispielen mit der derzeit häufig angewandten Verrechnungslogik verglichen.
MARKTPREISRISIKO / FRTB – DER NEUE STANDARDANSATZ - BERECHNUNGSMETHODEN
Matthias
Hetmanczyk-Timm
02.05.2017
Im Januar 2016 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ("Basel Committee on Banking Supervision", BCBS) die neuen Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung für das Marktpreisrisiko ("Minimum capital requirements for market risk") veröffentlicht. Mit dem Vorschlag einer überarbeiteten CRR-E, die am 23.11.2016 erschien, sollen die Basler Vorgaben nun in die europäische Gesetzgebung einfließen.
Der vorliegende Fachbeitrag zum neuen Standardansatz für das Marktpreisrisiko stellt den zweiten und letzten Teil der Reihe zu diesem Thema dar. Dieser Fachbeitrag beschreibt die quantitative Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktpreisrisiko über den neuen Standardansatz, welcher in Artikel 325 der CRR-E niedergeschrieben ist.
Finale Richtlinien zur Offenlegung der Liquidity Coverage Ratio
Tobias
Würtenberger
24.03.2017
Am 08. März 2017 veröffentlichte die EBA (European Banking Authority) die finalen Richtlinien zur Offenlegung der Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die Harmonisierung im europäischen Rahmen soll maßgeblich zur Transparenz hinsichtlich der Darstellung und des Informationsgehaltes der Offenlegung beitragen.
Der Fachbeitrag adressiert die inhaltlichen Anforderungen als auch die Herausforderungen, vor die die Institute mit der Offenlegung der LCR gestellt werden.
Einführung der Net Stable Funding Ratio in die europäische Regulierung
Tobias
Würtenberger
18.03.2017
Bereits am 23. November 2016 stellte die EBA (European Banking Authority) ein Konsultationspapier zur Überarbeitung der CRR (Capital Requirements Regulation) vor. Mit dem Vorschlag einer überarbeiteten CRR werden die Baseler Vorgaben in die europäische Gesetzgebung einfließen.
Der vorliegende Fachbeitrag setzt den Schwerpunkt bei der Umsetzung der Vorgaben für die Net Stable Funding Ratio.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
24.09.2017 bis 26.09.2017
22.10.2017 bis 24.10.2017
Das 1x1 des Bankenaufsichtsrechts
Referent:
Speaker: 
Dr. Markus Rose
Anbieter:
Date: 
06.11.2017 bis 07.11.2017
MaRisk mit Schwerpunkt Kreditgeschäft mit Überblick über die neuen MaRisk 6.0 und SREP-Guidelines
Referent:
Speaker: 
Dr. Markus Rose, Jens Norget
Anbieter:

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